SMONTAGGIO Diffusione In finanza, ci sono 5 modi il termine spread è utilizzato. Bid-ask spread Lo spread bid-ask è anche conosciuta come la spread denaro-lettera e compra-vendita. I loro equivalenti usano barre al posto dei trattini. Per i titoli, come i contratti a termine. opzioni, coppie di valute, e le scorte, lo spread bid-offer è la differenza tra i prezzi indicati per un ordine immediato l'ASK e una vendita immediata l'offerta. Uno degli usi della diffusione bid-ask è quello di misurare la liquidità del mercato e la dimensione dei costi di transazione dello stock. Stendere il commercio Il commercio diffusione è chiamato anche il valore relativo commercio. Diffusione mestieri sono l'atto di acquisto di una sicurezza e la vendita di un altro titolo correlato come unità. Di solito, spread commerci sono fatti con contratti di opzione o future. Queste operazioni sono eseguite per produrre un commercio della rete globale con un valore positivo chiamato la diffusione. Gli spread sono valutati come unità o come coppie di futuri scambi al fine di garantire l'acquisto e la vendita simultanea di un titolo. In questo modo elimina il rischio di esecuzione, dove in una parte l'esecuzione della coppia ma un'altra parte non riesce. Yield diffondere il differenziale di rendimento è anche chiamato il credit spread. Il differenziale di rendimento mostra la differenza tra le tariffe quotate di rendimento tra i due diversi veicoli di investimento. Questi veicoli di solito si differenziano per quanto riguarda la qualità del credito. Alcuni analisti si riferiscono al rendimento diffondere come il differenziale di rendimento di X su Y. Questo è di solito il rendimento percentuale annuo sugli investimenti di uno strumento finanziario al netto del rendimento annuo del capitale investito di un altro. Opzione-Adjusted Spread Per scontare un prezzo securitys e abbinarlo al prezzo corrente di mercato. il differenziale di rendimento deve essere aggiunto a una curva dei rendimenti benchmark. Questo prezzo rettificato è chiamato diffusione opzione-adjusted. Questo è di solito utilizzato per i titoli garantiti da ipoteca (MBS), obbligazioni, derivati su tassi di interesse, e le opzioni. Per i titoli con i flussi di cassa che sono separati da movimenti futuri dei tassi di interesse. la diffusione opzione aggiustato diventa uguale alla Z-spread. La Z-spread è anche chiamata la Z SPRD, curva dei rendimenti diffusione, e zero volatilità degli spread. La Z-spread è utilizzato per i titoli garantiti da ipoteca. È la diffusione che deriva da curve dei rendimenti del Tesoro zero coupon che sono necessari per l'attualizzazione dei flussi finanziari di pre-determinata a raggiungere il suo prezzo di mercato corrente. Questo tipo di diffusione è utilizzato anche in credit default swap (CDS) per misurare il credito spread. Basic Trading Math: Pips, Lotti, e Pips Leverage, Lotti, e Leverage oh mio Pips, Lotti, e Leverage oh mio No, questo isn8217t la set di un contorto, nuova produzione del Mago di Oz, in cui l'uomo di latta indossa gli occhiali e un protettore tasca. Queste sono alcune parole comuni usate nel commercio di valuta che sarà necessario aggiungere al tuo vocabolario al fine di diventare un investitore Forex di successo. You8217ve probabilmente venire attraverso già questi termini durante la sua indagine in moneta di scambio. E 'importante per ottenere una buona conoscenza di questi concetti prima di andare avanti e di esplorare la matematica ad essi associati. Questi concetti impostare la fase di analisi esperto Forex e trading. Il Pip esposto come discusso in precedenti articoli di libreria, un pip è la più piccola variazione di prezzo di un determinato tasso di cambio può fare. La maggior parte delle principali coppie di valute sono valutati a quattro punti decimali, per cui il più piccolo cambiamento per la maggior parte dei tassi di cambio è pari ad un 1100i di uno per cento di aumento. I profitti e le perdite possono essere calcolate in termini di numero di semi che avete guadagnato o la perdita. Un pip è derivato confrontando il tasso di partenza per il tasso finale. La differenza tra i due è il numero di semi che avete guadagnato o perso. Ad esempio, se il tasso di cambio per la USDCHF era inizialmente 1.2155 ed è salito a 1,2159, allora è transitato 4 pips che potrebbe essere buono o cattivo a seconda se si possiede franchi o dollari. Pip Esempi Ogni moneta ha il proprio valore che di solito è espresso in relazione a un'altra valuta. Come tale, il valore di un pip è diverso per ogni coppia di valute e dipende da diversi fattori 8211 l'aspetto principale è il cambio. Il valore di un pip è derivato prendendo 110.000 della maggior parte delle coppie di valute (questo vale per tutti i cambi quotati con 4 cifre decimali Yen giapponese o JPY è un'eccezione e verrà spiegato più avanti) e dividendo che il tasso di cambio: pip 110.000 il tasso di cambio Let8217s un'occhiata ad alcune delle principali valute di acquisire una migliore comprensione di come un pip è calcolato. Noi esprimere questi esempi in cui il USD è citato in primo luogo per esprimere il valore del pip in termini di dollari statunitensi. Comune Pip Calcoli Let8217s presuppongono che il tasso di cambio per la USDEUR è 0,7272. Dal momento che il tasso è quotato alla quarta cifra decimale, allora possiamo usare la nostra formula fidato di: pip 110.000 Tasso di cambio. Così, 0,0001 0,7272 0,00,013751 millions Pertanto, un pip per la moneta USDEUR vale la pena di 0,000,138 mila. Ora, let8217s assumono il tasso di cambio per la USDEUR è ora 1,1234. Utilizzando il nostro stessa logica e la formula possiamo calcolare il valore di un pip: 0,0001 1,1234 0,00,008902 millions Doesn8217t sembrare molto bene, nei seguenti discussioni sui lotti e leva finanziaria si vedrà come Pip possono aggiungere rapidamente. Eccezioni Pip There8217s una piccola ruga in nostri calcoli pip. Cosa succede quando il tasso di cambio di una coppia di valute non si esprime a quattro cifre decimali po ', questo doesn8217t accada troppo spesso c'è un avvenimento degno di nota che è quando lo yen o JPY giapponese fa parte della coppia di valute. coppie di valute che coinvolgono il JPY sono quotati con solo due decimali, così invece di utilizzare 110.000, si utilizzeranno 1100 nel nostro calcolo pip, che sarà simile a questa: pip 1100 tasso di cambio Let8217s supporre che il tasso di cambio per la coppia USDJPY è 123.51. Per calcolare il valore di un pip per la coppia USDJPY con un tasso di cambio di 123.51 avremmo eseguire la seguente matematica: 0.01 123.51 0,00,008097 millions Pertanto, un pip per il USDJPY vale 0,00,008097 millions. A Lot spiegato Wheee Che sembra un sacco di lavoro per calcolare tale valore piccolo. Don8217t valori preoccupazione pip sarà quasi sempre calcolati per voi dalla maggior parte dei broker e nella maggior parte delle piattaforme di trading online. Ma, una domanda più grande è probabilmente iniziando a formare nella vostra mente Come posso mai fare soldi nel commercio di Forex con questi semi senza valore. La risposta può essere spiegato attraverso la discussione il termine Forex di molto. Spot Forex è scambiato in lotti o gruppi. La dimensione standard per un lotto è di 100.000 e 10.000 è considerato un formato mini lotto. Dal momento che le valute sono misurati nei valori molto piccoli di un pip, Forex operazioni sono condotte con una grande quantità di denaro al fine di ottenere un profitto (o subire una perdita). Lotti e Pips (finalmente insieme) Let8217s finta che hai appena ereditato 100.000 dalla prozia Matilda (che riposi in pace) e hanno deciso di eseguire alcuni mestieri Forex. Dal momento che si dispone di 100.000 si sarà in grado di acquistare una dimensione del lotto standard da un broker. Dopo aver fatto qualche ricerca si decide di acquistare un lotto standard del USDEUR ad un cambio di 1,1234. Let8217s scoprire quanto un pip è ora un valore a voi. Lo facciamo utilizzando la nostra formula pip dalla prima e moltiplicandolo per il valore del lotto, in modo che ora assomiglia a questo: pip (110.000 Tasso di cambio) x Valore Lot Per applicare questo al nostro esempio, la nostra formula si presenta come: (0,0001 1,1234) x 100.000 8,90 (arrotondato a due cifre decimali) Pertanto, il valore di ciascuno dei semi in vostro possesso vale 8,90, al momento del suo acquisto Forex. Ok, let8217s ora un'occhiata a come questo pip può guadagnare qualche soldo. Approfittando con Pips e un sacco tassi di cambio sono quotate a coppie come ben sapete come la diffusione bidask. Il primo numero nella diffusione è conosciuto come il prezzo di offerta e il secondo è noto come il prezzo della domanda. Così, per una diffusione bidask di 1.122934 il prezzo di offerta è 1.12 29 e il prezzo è 1.12 chiedere 34. Per il nostro esempio ricordare cara zia Matilda let8217s scontato che quando abbiamo comprato il nostro sacco di USDEUR la diffusione bidask era 1,122,934 mila che è il motivo per cui siamo stati in grado di acquistare la nostra sorte al tasso di cambio di 1,1234 (il prezzo chiedere). Poche ore dopo, si controlla la citazione USDEUR e scoprire che la diffusione bidask è ora 1.12401.1247. Questo significa che il tasso di cambio al quale è possibile vendere il lotto (il prezzo di offerta) è aumentato a 1,1240. Così, come molti semi fatto si guadagna Questo può essere calcolato sottraendo il prezzo della domanda è stato acquistato il sacco di valuta per dal prezzo di offerta è ora possibile vendere il tuo sacco di moneta e poi moltiplicandolo per 10.000. Suoni di confusione, ma la formula seguente mostra come sia semplice sta usando il nostro esempio: 1,1240 1,1234 0,0006 poi moltiplicato per 10.000 6 pips. Ora, al fine di calcolare il vostro profitto in dollari attuali, prendere il numero di pips avete guadagnato e moltiplicarlo per il valore dei vostri semi (che abbiamo calcolato nel paragrafo precedente). Quindi, il nostro profitto effettivo dal denaro zia Matilde ci ha lasciato può essere derivata come segue: (0,0001 1,1234) x 100.000 8,90 x 6 pip 53.40. Va bene, quindi, se la dimensione del lotto standard per la moneta di scambio è di 100.000 allora you8217ve deve essere un milionario al commercio Forex, giusto Storicamente, questo era il caso. Per lungo tempo la moneta di scambio è stato consegnato a grandi aziende e gli ultra-ricchi. Tuttavia, l'ammodernamento normativo ha permesso piccoli commercianti di impegnarsi in Forex, consentendo trading ad alta leva finanziaria. Leverage è la capacità di utilizzare i fondi presi in prestito in base alla somma capitale di denaro che si è in grado di investire. Molti broker Forex offrirà leva in rapporti più in alto 400: 1. Questo significa che se si dispone di 250 a investire e un broker è disposto a lasciare che si leva soldi ad un 400: 1, allora si è in grado di acquistare 100.000 (250 x 400) o un lotto standard. Come è possibile in quanto le fluttuazioni di Forex sono in genere di piccole dimensioni (una di un centesimo o 100 pips commercio è considerato una grande mossa) un broker è in grado di tenere una piccola quantità di garanzia per una data posizione. Inoltre, i broker di solito richiedono un saldo minimo per l'apertura di un conto con la quantità di leva offerta essere legato alle dimensioni del conto aperto. Leverage applicata leva consente agli investitori Forex di ottenere un rendimento molto più elevato sul loro investimento iniziale (che consente anche di perdite maggiori pure). Let8217s usano un altro esempio per dimostrare come funziona leva. Invece di ereditare 100.000 da zia Matilda, let8217s ora far finta che si prende 1.000 che hai guadagnato tagliare l'erba nel vostro tempo libero e apre un mini-account con un broker Forex affidabile che offre 400: 1 leva. Ora, invece di utilizzare un completo 100.000 a comprare un lotto standard che usiamo 250 più la leva offerta dal broker di acquistare un lotto standard. Si supponga esistono le stesse condizioni come hanno fatto quando abbiamo usato zia Matilda8217s soldi e facciamo un profitto di 53,40 in poche ore. Il nostro profitto è sempre lo stesso, ma il nostro tasso di rendimento è molto maggiore. Date un'occhiata: Return on Investment (ROI) con la zia Matilda8217s denaro: 53.40 100.000 0,05. ROI con Leverage: 53.40 250 21.36 Come si può vedere, utilizzando la leva aumentare notevolmente il ritorno sull'investimento. Preferisci guadagna 0.05 o 21.36 nel disco guadagnato Margine di cassa di chiamata Una domanda naturale che emerge quando si parla di commercio di margine è quello che succede se perdere più denaro di quello che ho nel mio conto La maggior parte Forex margine istituto intermediario chiama per assicurarsi che non si perde più soldi allora si hanno investito nel tuo account. La maggior parte delle richieste di margini vengono eseguite in tempo reale e su base automatica per chiudere le posizioni immediatamente prima il mercato si muove ulteriormente contro un mestiere. I requisiti di margine la quantità di denaro messo da parte come garanzia quando si apre una posizione di leva variano da broker a broker e spesso dipendono dalle dimensioni del tuo account. Il margine sui ricavi è può essere rischioso se non avete studiato a fondo i criteri di chiamata margine broker8217s e non sono confortevoli, con rischio. Tuttavia, utilizzando il margine come leva aumenterà notevolmente i vostri profitti come un trader Forex. Si dovrebbe ora essere in grado di capire ora solo quello che qualcuno vuol dire quando parlano di un pip, molto, o leva, ma anche il modo di applicare come un trader Forex. Questa comprensione vi aiuterà, mentre continuiamo la nostra discussione su commercio di valuta.
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